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SparkDAO行业观察:牛熊指标更新

藏民2022-10-01 17:02:067306
  1. BTC-ahr999囤币指数


该指数用于评估比特币价格的高低,判断合适的购买时机。数值<0.45为抄底区间;0.45-1.2为定投区间;1.2-5为牛市区间;>5为高风险区间。 当前数值为0.33,处于抄底区间。

2.两年MA乘数指标

该指标显示,比特币已跌破绿线,处于抄底区域。

【注:】两年MA乘数指标旨在用作长期投资工具,它突出显示了在哪些时期买卖比特币会产生巨大回报。 为此,它使用了2年移动平均值线2 Year Moving Average(等价730日线,绿色线),以及该移动平均值线的5倍乘积(红色线)。 历史上: 当价格跌至2年均线(绿线)以下时,是一个抄底买入信号,购买比特币会产生超额收益。

3.大于1年期持币占比

该数据最高为65.93%,目前已经创新高,达到66%(根据历史规律,小于45%为高风险区域)。

4.MVRV指标

该指标标处于-0.15附近,处于超级底部区间附近(7以上为高风险,0.1以下为超级底部)。

MVRV是一个相对指标,为流通市值(Market Cap,MV)和已实现市值(Realized Cap,RV)的比率,由Murad Mahmudov & David Puell首次提出,其表达式为:

MVRV = MV / RV

其中,Realized Cap是基于UTXO模型,所计算的是链上所有币 “最后移动时对应价值”的加总。相对于流通市值(现有流通量*市场价格)来说,RV有以下几点好处:

(1)减少了已退出流通部分的影响(或已丢失部分)

(2)考虑了链上每个币流动时的市场价值

(3)可间接反映长期持有者的筹码成本

较高的MVRV比率(> 1.0,橙色)意味着系统内持有较大程度的未兑现利润。历史上,数值超过3.0标志着牛市过热。

MVRV比率下降(蓝色)意味着系统盈利能力下降。这是价格下跌(更低的市值)和比特币再分配的结果,因为参与者获利并将以更低的价格获得的比特币以更高的价格卖给新的卖家(更高的已兑现价值)。由于这种机制,在2021年4月至11月期间可以看到一个较大的看空背离(如图蓝色部分所示)。

MVRV比率低(<1.0,红色)意味着市场价格低于参与者在链上的平均收购价格。这是典型的熊市后期,通常与底部形成和积累有关。

5.NUPL指标

该指标处于投降区间。

NUPL指标发明者是市场研究机构及比特币投资机构Adamant Capital,并由数据科学家Rafael Schultze-Kraft进一步归纳总结。大致的算法是由比特币市值(Market Value)与已实现市值(Realized Value 即代币在区块链网络上最后一次移动时的美元价值所汇聚成的市值)的差值再除以市值。Rafael认为当对NUPL值设置不同的阈值(threshold)就可以明确区分出周期当前所处的状态。

指标公式:

NUPL = 相对未实现的利润 - 相对未实现的损失

或者

NUPL = (当前币种市场总值 - 已实现的币种价值)/当前币种市场总值

6.Puell Multiple 指标

绿色区域为买入信号,红色区域为卖出信号。目前处于买入区域。

指标概述:某一天挖出的比特币价值/365天平均值。Puell Multiple的计算方法是将每日代币发行量价值(以美元计)除以该值的365天移动平均值。每日发行是指矿工向生态系统添加的新代币,这些矿工会收到代币作为区块奖励。矿工通常通过向市场出售代币来支付采矿成本。

7.RHODL指标

该指标已进入绿色买入区域。

8.储备风险

储备风险指标可以反映长期比特币持有者在特定时间对于比特币价格的信心。

在信心高而价格低时(绿色区域)投资比特币具有较高的风险回报;反之,在信心低而价格高时(红色区域)投资比特币将产生亏损。

该指标显示,本轮牛市高位时,比特币距离红色区域(顶部信号)还有较长距离。目前已跌至绿色买入区域底部,相当于3.12的水平。

9.巨鲸钱包地址数

 今年2月份,巨鲸数量从2100飙升至2280之后继续持续下降,目前2116。

10.机构基金持有的BTC数量

基金包括欧洲和加拿大的比特币ETF以及美国和加拿大的封闭式基金。

BTC机构持仓:此前历史最高为86万枚左右,上次更新数据为83.4万枚,9月27日数据仍然保持在83.6万枚。

11.ETH 机构持仓量情况

ETH机构持仓:此前最高点451万枚,上次更新428.8万枚,本次数据429.8万枚。

机构产品表:Grayscale Ethereum Trust (ETHE), Ether Tracker Euro (COINETHE SS), Ether Tracker One / XBT PROVIDER ETHEREUM (COINETH SS), CoinShares Physical Ethereum (ETHE SW), WisdomTree Ethereum (ETHW SW), VanEck Vectors Ethereum ETN (VETH), ETC Group Physical Ethereum (ZETH), SA1 Ethereum ETP (SETH SW), 21Shares Ethereum ETP (AETH), CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX/U), CI Galaxy Ethereum ETF (C$ Unhedged Series) (ETHX /B)

12.稳定币总流通量

2021年6月份-7月底,稳定币总流通量增速减缓,8月份开始上升。2022年至今正在经历持续的下降趋势。

13.BTC交易所余额

近几个月来,BTC交易所余额一度从56.8万枚最低降至42.2万枚。上次更新数据为45万枚,最新数据为44.8万枚。

14.ETH交易所余额

近几个月来,ETH交易所余额最近低点671.5万枚,上次更新851万枚,最新数据840万枚。

15.江卓尔60日累计BTC涨幅

该指标认为,当一轮牛市到最后市场情绪狂热,泡沫严重,短期币价涨幅超过新人新资金入场度时,牛市的泡沫就会破掉,熊市就会开始。

在2013年和2017年的两次牛市见顶时,该指标分别是237%、134%。本轮牛市,比特币涨至4.7万美元的时候,该指标最高达到108%,继续涨到6.4万美元的时候,该指标反而降到了34%。目前,该指标为-16.8%。

其他指标:(来源:Twitter链上分析师Phyrex以及其他经济指标)

美股仍然不够稳定,虽然昨天的叠加效应导致了盘面的大跌,但晚上开盘后还是实现了高走,并且带动了 BTC 和 ETH 回到了震荡的位置,虽然暂时摆脱了低点,但很难确定已经完全摆脱了九月份加息后的阴影,尽量还是要克制一些,除非是做好了较长期持有的准备。

昨晚美联储发言实际讲到货币政策的主要就是FOMC票委博斯蒂克,虽然他的讲话依然是走的鲍威尔的老路,却强化了11月加息75个基点,12月加息50个基点的预期,也就是接下来的两个月加息125个基点。当然这和目前的预期几乎没有区别,如果从好的方向来解释,再差也就是这样了,而且如果CPI的出现缓和,并不排除两个50基点的可能。

从长期持有的BTC走势来看,虽然一周之内出现了连续两次BTC 价格突破20,000美金后又震荡回19,000美金下方的情况,但是可以明显的看到长期持有者的BTC不但没有参与到换手中,反而还处于上涨的趋势,意味着更多的筹码对于当前的价格完全没有兴趣,而频繁参加换手的反而更多的还是短期筹码。


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本文来源:Bress

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